Рівні Фібоначчі. Теорія та застосування в торгівлі

Рівні Фібоначчі — це інструмент, який широко використовується на криптовалютному ринку для визначення рівнів підтримки та опору.

Рух ціни активу відбувається за теорією хвиль, яку ми розбирали в нашій статті. Ця теорія свідчить, що рух ціни можна розбити на хвилі, які поєднують пікові значення з мінімальними. Хвилі мають досить складну структуру, тому визначити моменти початку та закінчення тренду часто досить складно. Рівні Фібоначчі полегшують трейдеру це завдання і допомагають визначити можливі точки розвороту ціни.

Послідовність чисел, відома як ряд Фібоначчі (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, і т.д), має кілька особливостей.

1. Кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх (0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8... тощо).

2. Співвідношення двох сусідніх чисел приблизно однакове. Співвідношення більшого до меншого – 1.618, а меншого числа до більшого – 0.618).

3. Співвідношення чисел, що знаходяться один від одного через одне (наприклад, 5 і 13), дорівнює приблизно 0.382.

4. Співвідношення чисел, що знаходяться один від одного через два (наприклад, 5 та 21), становить приблизно 0.236.

Саме таке співвідношення розмірів найчастіше мають хвилі, на які ділиться ціновий рух графіка активу. Вони стали основою для теорії рівнів Фібоначчі і використовуються для аналізу та прогнозу подальшого руху.

Сітка Фібоначчі складається із горизонтальних ліній. Верхню та нижню лінії позначають як 0 та 1, а між ними знаходяться рівні корекції, які розташовані від крайніх ліній на відстані, у співвідношенні з раніше зазначеними пропорціями — 0,786, 0,618, 0.5, 0.382 та 0,236. Вважається, що найбільш сильним у якості підтримки чи опору є рівень 0,618.

Насьогодні практично кожен торговий майданчик надає функцію самостійної побудови сітки. Користувачеві в цьому випадку потрібно лише правильно визначити напрямок тренда і вектор локального руху.

Правильно розтягнувши сітку на графік ціни, трейдер може помітити, що хвилі знаходять опір при зростанні або під час падіння в районі ліній Фібоначчі. Це означає, що ключові рівні Фібоначчі можуть бути точками розвороту ціни, що дозволяє прогнозувати поведінку активу в майбутньому.

Найчастіше корекція перших двох хвиль досягає позначок 0.618 і 0.786 фібо, а корекція третьої хвилі зазвичай не перевищує позначки 0.382. Враховуючи це, трейдер може заздалегідь визначати точки входу та виходу з ринку, а також складати ефективніший план ризик-менеджменту.

Існує дві прості стратегії при торгівлі з використанням рівнів Фібоначчі.

1. Вхід в угоду при зближенні з рівнем Фібоначчі. Розтягнувши сітку фібо, як на скріншоті нижче, бачимо, що рівень 0,5 двічі добре відпрацював роль опору. В даному випадку, було сенс відкрити шорт біля позначки 0,5, встановивши стоп-лос трохи над нею.

2. Вхід в угоду, коли пробито рівень Фібоначчі. У випадку, якщо рівень не підтримує або не опирається ціні, це може бути сигналом для продовження руху в тому ж напрямку. На скріншоті нижче бачимо, що після того, як ціна BTC пробила підтримку на 0,236 фібо, монета продовжила падіння. У такому випадку можна відкривати шорт-позицію близько 0,236 і встановити стоп-лос трохи вище від цієї позначки.

На традиційному ринку акцій для побудови сітки найчастіше використовують ціни закриття та відкриття. Очевидно, що такий метод не підійде криптовалютному ринку. У цьому випадку трейдер, який будує сітку, використовує локальні мінімуми та максимуми монети. На тренді, що падає, сітку розтягують зверху вниз; на зростаючому — знизу вгору.

Ще раз подивимось на графік. Ми бачимо низхідний тренд, який розпочався у точці A і закінчився точкою B, де почалася локальна корекція ціни. Розтягуємо сітку від піку на точці А до мінімуму на точці В.

Як згадувалося, під час низхідного тренду ми розтягуємо сітку від максимальної точки до мінімальної — тобто від точки А до точки В.

Цей інструмент аналізу застосовується тільки за наявності явно вираженого тренду. Якщо застосовувати рівні Фібоначчі для активу, який тривалий час консолідується всередині боковика, він даватиме помилкові сигнали. Крім того, як і з будь-яким іншим інструментом аналізу, перед входом в угоду завжди краще пошукати підтвердження сигналу на інших індикаторах.